券商金股解析月报(2022年7月)

时间:2022-7-4 作者:admin

  【金融工程】

  券商金股解析月报(2022年7月)――金融工程定期-20220703

  1、7月份券商金股特征解析

  7月份中国中免(行情601888,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、保利发展(行情600048,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)、恒生电子(行情600570,诊股)等金股推荐次数靠前。我们统计了7月份全市场48家券商发布的金股,去重后金股数量合计为331只。在重复金股中,推荐次数靠前的金股为:中国中免(17次)、贵州茅台(8次)、五粮液(7次)、保利发展(6次)、东方财富(6次)等;在新进金股中,推荐次数靠前的金股为:恒生电子(6次)、宋城演艺(行情300144,诊股)(4次)、吉比特(行情603444,诊股)(4次)、天赐材料(行情002709,诊股)(4次)、国联证券(行情601456,诊股)(4次)等。

  7月份食品饮料、电力设备、医药生物等行业金股数量占比靠前。金股权重靠前的行业分别为:食品饮料(9.1%)、电力设备(8.9%)、医药生物(7.1%)、汽车(6.7%)、基础化工(6.3%)。相比于上月,本月权重增加最多的行业为:医药生物(+2.9%)、电力设备(+2.4%)、商贸零售(+1.5%);权重减少最多的行业为:通信(-1.5%)、建筑装饰(-1.5%)、汽车(-1.4%)。具体到热门行业内部,贵州茅台、隆基绿能(行情601012,诊股)、泰格医药(行情300347,诊股)、长安汽车(行情000625,诊股)、万华化学(行情600309,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、亿嘉和(行情603666,诊股)、振华科技(行情000733,诊股)等金股,在各大行业中推荐次数最多。

  7月份券商金股的市值水平有所下降,估值水平有所上升。从金股行业内加权市值分位和估值分位水平可以发现,7月份券商金股的市值水平有所下降,估值水平有所上升,表明近期券商金股风格逐渐转向成长风格。

  2、6月份券商金股绩效回顾

  6月份券商金股组合整体收益率为9.2%,2022年以来收益率为-14.3%。全历史区间来看,全部金股组合年化收益率为23.7%,收益表现显著优于沪深300指数和中证500指数。其中,新进金股组合收益表现优于重复金股组合。全部金股、新进金股、重复金股组合6月份收益率分别为9.2%、9.0%、9.4%,2022年以来收益率分别为-14.3%、-12.4%、-15.4%。

  6月份长安汽车、派能科技(行情688063,诊股)、立中集团(行情300428,诊股)、指南针(行情300803,诊股)、恒星科技(行情002132,诊股)等金股收益率排名靠前。我们统计了月度收益排名前十的券商金股情况,其中:长安汽车、派能科技、立中集团、指南针、恒星科技等金股月度收益靠前,6月份收益率分别为59.0%、47.7%、42.4%、41.1%、39.9%。

  3、开源金工优选金股组合

  开源金工优选金股组合6月份收益率12.7%。全历史区间内,优选金股组合年化收益率为34.7%,收益表现优于全部金股组合。优选金股组合6月份收益率为12.7%,2022年以来收益率为-1.7%,均跑赢同期的全部金股组合和基准指数。

  7月份开源金工优选金股组合持仓明细:西部超导(行情688122,诊股)、当升科技(行情300073,诊股)、北京君正(行情300223,诊股)、中航重机(行情600765,诊股)、双良节能(行情600481,诊股)、多氟多(行情002407,诊股)、天华超净(行情300390,诊股)、东富龙(行情300171,诊股)等个股业绩超预期排名靠前。

  风险提示:模型测试基于历史数据,市场未来可能发生变化。

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